Что такое стоп-лосс
По сути, стоп-лосс (Stop Loss) — это автоматическое закрытие торговой позиции при достижении определенного уровня убытка. Хотя никто не любит терять деньги, стоп-лосс — это важный инструмент для ограничения потенциальных потерь и защиты торгового капитала. Своего рода страховка или "горькое лекарство", которое предотвращает еще большие проблемы. Если не остановить убыток вовремя, можно потерять значительную часть депозита или даже весь счет.
Обычно трейдеры устанавливают стоп-лосс так, чтобы потенциальный убыток по одной сделке не превышал 1-2% от общего размера их торгового счета. Такой подход делает срабатывание стоп-лосса неопасным для депозита, позволяя последующим прибыльным сделкам легко компенсировать этот небольшой убыток.
Ложный стоп-лосс
Неправильная установка стоп-лосса может сделать его бесполезным. Он должен срабатывать только тогда, когда рынок действительно движется против вас, и продолжение сделки приведет к еще большим убыткам. Существует явление "ложных стопов" — это когда цена ненадолго задевает ваш стоп-лосс, закрывая сделку, а затем немедленно разворачивается и движется в изначально предполагаемом вами направлении.
Полностью избежать ложных срабатываний невозможно, но можно существенно сократить их количество. Опытные трейдеры анализируют историю своих сделок в рамках тестирования торговой стратегии, чтобы определить процент ложных срабатываний. Если ложных стопов слишком много, это указывает на необходимость корректировки правил установки стоп-лосса.
Далее мы рассмотрим различные популярные методы установки стоп-лосса, которые помогут вам разработать или улучшить собственную торговую систему.
Стоп-лосс за экстремумом
Один из проверенных подходов к установке стоп-лосса — это использование ценовых экстремумов, то есть максимальных (пиков) и минимальных (впадин) значений цены за определенный период. Этот метод особенно эффективен при торговле по направлению тренда.
Тренд редко движется по прямой; он сопровождается откатами или коррекциями. Например, при восходящем тренде цена обновляет максимумы, затем откатывается (коррекция), формирует новый минимум, и снова растет, пробивая предыдущий максимум. Точки, где завершаются эти коррекции и возобновляется основное движение, и есть экстремумы.
Взгляните на пример
. Здесь показан восходящий тренд с коррекциями, а цифрами 1, 2, 3, 4, 5 отмечены его экстремумы – точки разворота коррекций. Трейдер может использовать эти точки для определения места для стоп-лосса.
Предположим, в точке 4 трейдер видит четкий восходящий тренд (экстремумы 1, 2, 3 повышаются) и решает открыть позицию на покупку. Если последний сформированный минимальный экстремум — это точка 3, то стоп-лосс при покупке устанавливается чуть ниже этого уровня. Независимо от того, где именно будет открыта сделка (в точке 4 или 5), надежным местом для стоп-лосса будет область за точкой 3.
На следующем скриншоте
желтой линией показан участок коррекции от точки 4 к точке 5. В реальном времени невозможно точно знать, где завершится коррекция. Важнейшее условие для продолжения восходящего тренда — цена не должна опуститься ниже предыдущего минимума (точка 3). Если это происходит, это может сигнализировать о развороте тренда. Следовательно, где бы вы ни открыли сделку на покупку в пределах этой коррекции, стоп-лосс логично размещать за точкой 3.
Ключевой момент: стоп-лосс устанавливается за экстремумом, который полностью сформирован.
Стоп-лосс за свечой
Японская свеча отражает движение цены за определенный временной интервал, показывая максимум и минимум этого периода. Эти экстремумы свечи также могут служить ориентиром для установки стоп-лосса.
Однако ставить стоп за любой свечой неэффективно. Мы рассмотрим два типа свечей, которые хорошо подходят для этой цели.
Стоп-лосс за уровнем
Еще один распространенный подход — установка стоп-лосса непосредственно за значимым уровнем поддержки или сопротивления. При открытии позиции на покупку стоп-лосс размещается чуть ниже уровня поддержки, а при продаже — чуть выше уровня сопротивления.
Например, если вы решили купить в области, выделенной прямоугольником
где виден четкий отскок от желтой линии поддержки, то стоп-лосс устанавливается как раз немного ниже этой линии.
Главный недостаток этого метода — риск ложных пробоев. Цена может на короткое время уйти за уровень (сделать "шпильку"), задеть ваш стоп-лосс, а затем развернуться в нужном вам направлении. Даже короткое касание уровня достаточно для закрытия сделки по стопу. Можно попробовать добавить небольшой "запас" к стоп-лоссу, но предсказать глубину потенциального ложного пробоя сложно.
Идеального метода, гарантирующего отсутствие ложных срабатываний, не существует. Цель трейдера — найти оптимальный баланс между размером стопа и частотой его срабатываний. Важно помнить, что слишком большой стоп-лосс ухудшает потенциальное соотношение прибыли к убытку (риск/реворд). Короткий стоп при грамотном входе позволяет минимизировать потери: пять стопов по 10 пунктов гораздо меньше, чем пять стопов по 50 пунктов.
Один из способов повысить надежность стопа за уровнем — это ждать подтверждения уровня через ложный пробой. Вместо входа при первом касании уровня, можно подождать, пока цена попытается пробить его, но не сможет закрепиться. На графике такая ситуация выглядит как "шпилька" или "хвост" свечи за уровнем.
На этом примере видно, как цена опускалась ниже уровня поддержки, но свеча закрылась выше него, оставив длинный нижний хвост. Это и есть ложный пробой. В таком случае стоп-лосс можно уверенно установить за этим хвостом (ниже хвоста при ложном пробое поддержки, выше хвоста при ложном пробое сопротивления). Хотя входы могут быть реже, такие стопы часто оказываются более надежными.
Фиксированный стоп-лосс
Мы считаем этот метод наименее надежным и не рекомендуем его использовать, хотя некоторые трейдеры им пользуются. Суть фиксированного стоп-лосса в том, что он устанавливается на определенном расстоянии от цены открытия сделки, например, всегда 20 пунктов.
Недостаток такого подхода в том, что рынок постоянно меняется, и его волатильность (диапазон движения цены) может быть разной. 20 пунктов в спокойное время — это одно, а в периоды высокой активности — совсем другое. Фиксированный стоп-лосс не учитывает текущую рыночную структуру и логику движения цены, что делает его ненадежным. Место ограничения убытка всегда должно быть обосновано рыночными условиями.
Помните, что спешка в трейдинге вредна. Часто для правильной установки стоп-лосса необходимо дождаться полного формирования свечи или другой ценовой структуры. Разрабатывая торговую стратегию, уделите особое внимание четким правилам определения места для стоп-лосса. Незначительные отклонения в точке входа менее критичны, чем неправильно установленный стоп. Важно входить в сделку только тогда, когда вы точно знаете, где будет находиться ваш ограничитель убытков.
И еще один критически важный момент: если сделка закрылась по стоп-лоссу — это нормально. Не пытайтесь немедленно "отыграться" и вернуть потерянное, совершая поспешные и необоснованные сделки. Это частая ошибка, ведущая к еще большим убыткам. Относитесь к срабатыванию стоп-лосса как к обычной части торгового процесса, рабочим расходам. Понимание того, что убыточные сделки на рынке неизбежны — является одним из главных шагов к успеху в трейдинге.
По сути, стоп-лосс (Stop Loss) — это автоматическое закрытие торговой позиции при достижении определенного уровня убытка. Хотя никто не любит терять деньги, стоп-лосс — это важный инструмент для ограничения потенциальных потерь и защиты торгового капитала. Своего рода страховка или "горькое лекарство", которое предотвращает еще большие проблемы. Если не остановить убыток вовремя, можно потерять значительную часть депозита или даже весь счет.
Обычно трейдеры устанавливают стоп-лосс так, чтобы потенциальный убыток по одной сделке не превышал 1-2% от общего размера их торгового счета. Такой подход делает срабатывание стоп-лосса неопасным для депозита, позволяя последующим прибыльным сделкам легко компенсировать этот небольшой убыток.
Ложный стоп-лосс
Неправильная установка стоп-лосса может сделать его бесполезным. Он должен срабатывать только тогда, когда рынок действительно движется против вас, и продолжение сделки приведет к еще большим убыткам. Существует явление "ложных стопов" — это когда цена ненадолго задевает ваш стоп-лосс, закрывая сделку, а затем немедленно разворачивается и движется в изначально предполагаемом вами направлении.
Полностью избежать ложных срабатываний невозможно, но можно существенно сократить их количество. Опытные трейдеры анализируют историю своих сделок в рамках тестирования торговой стратегии, чтобы определить процент ложных срабатываний. Если ложных стопов слишком много, это указывает на необходимость корректировки правил установки стоп-лосса.
Далее мы рассмотрим различные популярные методы установки стоп-лосса, которые помогут вам разработать или улучшить собственную торговую систему.
Стоп-лосс за экстремумом
Один из проверенных подходов к установке стоп-лосса — это использование ценовых экстремумов, то есть максимальных (пиков) и минимальных (впадин) значений цены за определенный период. Этот метод особенно эффективен при торговле по направлению тренда.
Тренд редко движется по прямой; он сопровождается откатами или коррекциями. Например, при восходящем тренде цена обновляет максимумы, затем откатывается (коррекция), формирует новый минимум, и снова растет, пробивая предыдущий максимум. Точки, где завершаются эти коррекции и возобновляется основное движение, и есть экстремумы.
Взгляните на пример
Предположим, в точке 4 трейдер видит четкий восходящий тренд (экстремумы 1, 2, 3 повышаются) и решает открыть позицию на покупку. Если последний сформированный минимальный экстремум — это точка 3, то стоп-лосс при покупке устанавливается чуть ниже этого уровня. Независимо от того, где именно будет открыта сделка (в точке 4 или 5), надежным местом для стоп-лосса будет область за точкой 3.
На следующем скриншоте
Ключевой момент: стоп-лосс устанавливается за экстремумом, который полностью сформирован.
Стоп-лосс за свечой
Японская свеча отражает движение цены за определенный временной интервал, показывая максимум и минимум этого периода. Эти экстремумы свечи также могут служить ориентиром для установки стоп-лосса.
Однако ставить стоп за любой свечой неэффективно. Мы рассмотрим два типа свечей, которые хорошо подходят для этой цели.
- Пробойная свеча
Этот метод основан на торговле пробоев важных ценовых уровней. Уровень считается пробитым, если свеча полностью закрывается за ним. При пробое уровня поддержки медвежьей свечой, которая закрывается ниже уровня,
это выглядит так:
При пробое уровня сопротивления бычьей свечой, которая закрывается выше уровня:
Пробой сильного уровня часто указывает на высокую вероятность продолжения движения в сторону пробоя. После того как вы увидели подтвержденный пробой (свеча закрылась за уровнем), вы можете открыть сделку в направлении пробоя, а стоп-лосс установить с противоположной стороны пробойной свечи, за ее максимумом или минимумом.Важный нюанс: если вы торгуете пробой уровня, например, с дневного графика, то и свеча, подтверждающая пробой, должна быть дневной. Использование свечи с более мелкого таймфрейма (например, часового) для установки стоп-лосса при пробое дневного уровня не будет надежным.
- Трендовая свеча
Представьте ситуацию устойчивого тренда, когда каждая последующая свеча продолжает движение в том же направлении, формируя экстремумы дальше предыдущих. Например, при нисходящем тренде каждая медвежья свеча закрывается ниже предыдущей, а ее максимум и минимум также ниже, чем у предыдущей свечи. На графике такой участок может выглядеть так:
Хотя такие идеально четкие движения встречаются не постоянно, они бывают. В подобной ситуации, торгуя по тренду, вы можете установить стоп-лосс за экстремумом уже сформированной свечи.
Например, если вы видите сильный нисходящий тренд и решаете открыть сделку на продажу в области, отмеченной желтыми линиями на следующем графике
вы можете установить стоп-лосс чуть выше максимума последней полностью сформированной медвежьей свечи (обозначен красной линией).
Ключевое правило здесь — всегда ждать полного закрытия свечи перед принятием решения об открытии позиции и установке стоп-лосса.
Стоп-лосс за уровнем
Еще один распространенный подход — установка стоп-лосса непосредственно за значимым уровнем поддержки или сопротивления. При открытии позиции на покупку стоп-лосс размещается чуть ниже уровня поддержки, а при продаже — чуть выше уровня сопротивления.
Например, если вы решили купить в области, выделенной прямоугольником
где виден четкий отскок от желтой линии поддержки, то стоп-лосс устанавливается как раз немного ниже этой линии.
Главный недостаток этого метода — риск ложных пробоев. Цена может на короткое время уйти за уровень (сделать "шпильку"), задеть ваш стоп-лосс, а затем развернуться в нужном вам направлении. Даже короткое касание уровня достаточно для закрытия сделки по стопу. Можно попробовать добавить небольшой "запас" к стоп-лоссу, но предсказать глубину потенциального ложного пробоя сложно.
Идеального метода, гарантирующего отсутствие ложных срабатываний, не существует. Цель трейдера — найти оптимальный баланс между размером стопа и частотой его срабатываний. Важно помнить, что слишком большой стоп-лосс ухудшает потенциальное соотношение прибыли к убытку (риск/реворд). Короткий стоп при грамотном входе позволяет минимизировать потери: пять стопов по 10 пунктов гораздо меньше, чем пять стопов по 50 пунктов.
Один из способов повысить надежность стопа за уровнем — это ждать подтверждения уровня через ложный пробой. Вместо входа при первом касании уровня, можно подождать, пока цена попытается пробить его, но не сможет закрепиться. На графике такая ситуация выглядит как "шпилька" или "хвост" свечи за уровнем.
На этом примере видно, как цена опускалась ниже уровня поддержки, но свеча закрылась выше него, оставив длинный нижний хвост. Это и есть ложный пробой. В таком случае стоп-лосс можно уверенно установить за этим хвостом (ниже хвоста при ложном пробое поддержки, выше хвоста при ложном пробое сопротивления). Хотя входы могут быть реже, такие стопы часто оказываются более надежными.
Фиксированный стоп-лосс
Мы считаем этот метод наименее надежным и не рекомендуем его использовать, хотя некоторые трейдеры им пользуются. Суть фиксированного стоп-лосса в том, что он устанавливается на определенном расстоянии от цены открытия сделки, например, всегда 20 пунктов.
Недостаток такого подхода в том, что рынок постоянно меняется, и его волатильность (диапазон движения цены) может быть разной. 20 пунктов в спокойное время — это одно, а в периоды высокой активности — совсем другое. Фиксированный стоп-лосс не учитывает текущую рыночную структуру и логику движения цены, что делает его ненадежным. Место ограничения убытка всегда должно быть обосновано рыночными условиями.
Помните, что спешка в трейдинге вредна. Часто для правильной установки стоп-лосса необходимо дождаться полного формирования свечи или другой ценовой структуры. Разрабатывая торговую стратегию, уделите особое внимание четким правилам определения места для стоп-лосса. Незначительные отклонения в точке входа менее критичны, чем неправильно установленный стоп. Важно входить в сделку только тогда, когда вы точно знаете, где будет находиться ваш ограничитель убытков.
И еще один критически важный момент: если сделка закрылась по стоп-лоссу — это нормально. Не пытайтесь немедленно "отыграться" и вернуть потерянное, совершая поспешные и необоснованные сделки. Это частая ошибка, ведущая к еще большим убыткам. Относитесь к срабатыванию стоп-лосса как к обычной части торгового процесса, рабочим расходам. Понимание того, что убыточные сделки на рынке неизбежны — является одним из главных шагов к успеху в трейдинге.
👉 Подпишись и получи БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ индикатора Midas в закрепе канала - t.me/midas_crypto_indicator
相關出版品
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。
👉 Подпишись и получи БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ индикатора Midas в закрепе канала - t.me/midas_crypto_indicator
相關出版品
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。